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Ingeniare. Revista chilena de ingeniería

versión On-line ISSN 0718-3305

Resumen

ZAPATA, Elizabeth C; VELASQUEZ, Juan D  y  SMITH Q, Ricardo. SOI CHARACTERIZATION USING ANFIS WITH HETEROCEDASTIC RESIDUALS. Ingeniare. Rev. chil. ing. [online]. 2007, vol.15, n.3, pp.302-312. ISSN 0718-3305.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052007000300010.

In this paper, we propose the representation of the Southern Oscillation Index (SOI) dynamics using a new class of nonlinear hybrid model. In this new model, the non-linearity in the mean is represented by an adaptive neurofuzzy inference system (ANFIS), while the variance is represented using an autoregressive conditional heterocedastic (ARCH) component. In addition, a specification strategy for the proposed model, which is based on a battery of statistical tests is developed. The results indicate that the proposed model captures in a better way the main features of the studied time series, when compared to other competitive models.

Palabras clave : ANFIS; ARHC; SOI; heterocedasticity; nonlinear time series modelling.

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