SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.23 número3A gestão da competitividade industrial por meio da aplicação dos métodos UP e multicritério no setor frigorífico de bovinosModelado computacional de turbina Savonius índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Ingeniare. Revista chilena de ingeniería

versión On-line ISSN 0718-3305

Resumen

AZEVEDO, Thaís C et al. Comportamiento de la volatilidad de los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate y productos refinados antes y después de la crisis financiera de 2008: un abordaje a través del análisis de contratos futuros. Ingeniare. Rev. chil. ing. [online]. 2015, vol.23, n.3, pp.395-405. ISSN 0718-3305.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052015000300008.

Al analizar contratos futuros, este artículo examina la volatilidad de los precios del petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) y de productos refinados (a corto, medio y largo plazo) antes y después de la crisis de 2008. Fueron evaluados datos históricos de enero de 2000 a junio de 2008 (precrisis) y de mayo de 2009 a octubre de 2012 (postcrisis). Ajustamos modelos AR-GARCH a estas series con el objetivo de estimar las volatilidades y persistencia de los choques. Después de la crisis la volatilidad a corto plazo de las 3 commodities disminuyó. La persistencia de los choques aumentó en la mayoría de los contratos después de la crisis de 2008. La relevancia de este tipo de trabajo se relaciona con la importancia de la volatilidad no solo a los agentes que negocian los productos físicos, sino también en los mercados de bolsa y en el gerenciamiento de carteras que incluyen commodities del sector de petróleo.

Palabras clave : Volatilidad; precio del petróleo crudo; modelos GARCH; persistencia de los choques.

        · resumen en Inglés     · texto en Inglés     · Inglés ( pdf )

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons